经济体制改革论文_我国信贷供给传导机制及其宏

文章目录

摘要

abstract

第1章 绪论

1.1 选题背景与研究意义

    1.1.1 选题背景

    1.1.2 研究意义

1.2 国内外文献综述

    1.2.1 信贷供给总量的经济效应

    1.2.2 信贷供给结构的经济效应

    1.2.3 信贷供给价格的经济效应

    1.2.4 信贷风险累积的经济效应

    1.2.5 信贷供给监管对货币政策有效性的影响效应

1.3 主要研究目标、论文结构及主要内容

    1.3.1 主要研究目标

    1.3.2 论文结构及主要内容

1.4 研究方法与主要贡献

    1.4.1 研究方法

    1.4.2 主要贡献

第2章 信贷供给宏观经济效应的理论基础

2.1 信贷供求理论

    2.1.1 宏观信贷供求理论

    2.1.2 微观信贷供求理论

2.2 信贷价格理论

    2.2.1 可贷资金理论

    2.2.2 金融抑制理论

2.3 信贷风险理论

    2.3.1 Fisher的“债务-通货紧缩”理论

    2.3.2 金融脆弱性理论

2.4 信贷配给与信贷传导理论

    2.4.1 均衡配给理论

    2.4.2 银行信贷渠道传导理论

    2.4.3 资产负债表渠道传导理论

第3章 我国信贷供给传导机制及其与产出的动态关联分析

3.1 基于DSGE模型我国信贷供给的微观传导机制分析

    3.1.1 模型设定

    3.1.2 模型均衡

    3.1.3 参数校准与模拟分析

3.2 我国信贷供给与产出的波动特征及动态关联性分析

    3.2.1 MS-GAS-TVTP模型与TVP-VECM模型原理

    3.2.2 我国产出与信贷波动的阶段性变迁识别及时变转移分析

    3.2.3 动态关联性分析

3.3 本章小结

第4章 我国信贷供给总量与期限结构的宏观经济效应分析

4.1 信贷供给总量对宏观经济影响的理论机制分析

4.2 我国信贷总量扩张与收缩对宏观经济的非对称影响效应分析

    4.2.1 非线性自回归分布滞后(NARDL)模型原理

    4.2.2 变量选取、数据处理及平稳性检验

    4.2.3 我国信贷总量扩张与收缩对产出的非对称影响效应

    4.2.4 我国信贷总量扩张与收缩对通货膨胀的非对称影响效应

4.3 我国信贷供给期限结构的宏观经济效应分析

    4.3.1 SV-TVP-FAVAR模型原理

    4.3.2 我国信贷供给期限结构对产出和通货膨胀的时变效应分析

    4.3.3 我国信贷供给短期结构对产出和通货膨胀的时变效应分析

    4.3.4 我国信贷供给中长期结构对产出和通货膨胀的时变效应分析

4.4 本章小结

第5章 我国信贷供给价格传导机制及其非线性效应分析

5.1 信贷供给对宏观经济增长的价格传导机制分析

    5.1.1 投资渠道传导机制分析

    5.1.2 消费渠道传导机制分析

5.2 ST-BVAR模型原理

    5.2.1 ST-BVAR模型设定

    5.2.2 ST-BVAR模型的非线性检验

5.3 不同经济周期下信贷价格对经济增长的两阶段传导效应分析

    5.3.1 变量选取、数据处理与经济周期波动区制识别

    5.3.2 第一阶段信贷价格对投资与消费的非线性影响效应

    5.3.3 第二阶段投资与消费对产出的非线性影响效应

5.4 本章小结

第6章 信贷风险对宏观经济及信贷调控有效性的异质性影响效应分析

6.1 多元方向分位数向量自回归(MDQVAR)模型

6.2 不同经济周期下信贷风险对宏观经济的异质性影响效应分析

    6.2.1 理论机制分析

    6.2.2 变量选取及数据处理

    6.2.3 分位数脉冲响应分析

6.3 不同信贷风险水平下信贷调控宏观经济有效性分析

    6.3.1 变量选取及数据处理

    6.3.2 分位数脉冲响应分析

文章来源：《经济研究参考》 网址: http://www.jjyjckzz.cn/qikandaodu/2021/1023/493.html